03 | 12 | 2016
Экономика
Литература

Временные ряды и случайные процессы

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Случайный процесс - это семейство случайных величин, зависящих от параметра . интерпретируемого как время. При каждом конкретном значении t величина может в зависимости от случая принимать одно из своих возможных значений. Так, если мы решили ежедневно в одно и то же время суток в течение недели записывать объем потребления электроэнергии в некоторой семье, то результат наблюдений можно описать набором из семи случайных величин (по одной на каждый день недели), которые вместе составляют случайный процесс. Любая конкретная реализация случайного процесса есть временной ряд. Любой элемент временного ряда - это число, называемое наблюдением. Любой элемент стохастического процесса - случайная переменная. Случайность здесь связана с тем, что запись результатов для любой другой недели даст новый конкретный набор из семи чисел. При этом нельзя сказать заранее, каким будет точный расход электричества в каждый из дней недели, но можно указать вероятности попадания наблюдений в любые конкретные промежутки возможных значений. Вообще, моделирование временного ряда подразумевает задание такого случайного процесса, который мог бы с генерировать наблюдённый временной ряд. Следуя общепринятой практике, мы будем использовать одни и те же обозначения как для элементов случайного процесса, так и для элементов временного ряда.


Временные ряды и случайные процессы - 5.0 out of 5 based on 1 vote